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[摘要]按照外汇管理“五个转变”的要求，以及简政放权的渐渐深化，外汇管理工作进入“主体监管”、“事后监管”、“非现场监测”的新时代。外汇主体的数据基础需要基于大量的企业自主上报、银行上报、个人上报的各项数据和信息。目前，外汇主体数据的采集手段仍然处于探索阶段，尚未形成科学、有效的数据采集方法和方案。本文旨在对主体数据采集的框架及实现方式进行探索，对外汇主体数据采集提出目标和实现建议。

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　　（中经评论·北京）一、当前外汇数据采集现状
　　
　　（一）数据采集的方式和渠道
　　
　　目前，外汇管理数据采集内容主要包括外汇局行政许可业务、跨部门共享数据以及银行外汇业务数据。外汇局行政许可业务主要通过外汇局界面录入，数量不多，并随着外汇管理去行政化的快速推进，该部分数据逐步减少。跨部门共享数据，目前主要是海关进出口数据，通过总局间的数据交换，数据规范基本符合后续统计分析和挖掘需要。对银行外汇业务数据，外汇局目前实现了包含涉外收支交易、账户数据、结售汇、银行自身业务、部分代客业务、对外金融资产负债及交易，以及个人外币现钞存取信息的大数据采集。主要依托国家外汇管理局外汇业务数据采集平台，采集规范依据《金融机构外汇业务数据采集规范（1.0版）》。从金融机构采集数据方式分为两种：一是通过规范的后台数据接口文件进行批量、定期采集。各金融机构定期按照规范要求生成数据接口文件，并通过消息传输系统（MTS）报送到外汇局。二是通过金融机构数据采集界面功能实现数据报送，界面报送分为手工录入和规范文件格式导入两种方式。 dedecms.com
　　
　　（二）外汇数据信息庞大
　　
　　随着我国外汇业务的增加，外汇信息急剧增长。而伴随着信息技术的发展，我国网络宽带的大幅提升、海量数据存储设备及技术的开发等都为数据分散化管理向集中化管理打下了基础。海量外汇信息形成了一个巨大的数据库，这就为外汇主体数据采集技术做好了数据的准备。
　　
　　（三）企业主体数据采集有所突破
　　
　　以建立贸易信贷登记制度为例，国家外汇管理局建立了贸易信贷登记管理制度，对企业实行贸易信贷余额比例管理，并以企业逐笔登记、注销的监管方式，实现对外债权、债务的管理，防范跨境收支风险，建立了贸易信贷报告机制，依托货物贸易外汇监测系统调整进出口和收付汇的总量核查时间，实现货物流与资金流的匹配管理，有效防范了违规资金通过贸易信贷方式跨境流动。 copyright dedecms
　　
　　二、外汇主体数据采集的目标
　　
　　（一）核心目标
　　
　　构建外汇主体数据采集的目标是为了外汇管理局能够全面、及时地反映涉汇主体业务开展情况，为外汇管理局制定政策和进行调控提供决策参考依据。另外，从我国外汇管理改革和发展的角度来看，外汇监管在树立严格的制度规范时，应该保证促进涉外主体的经济活动能够正常运行，防止为采集外汇主体数据而影响外汇主体业务的开展和日常运行，避免为外汇主体带来一定的障碍和风险。同时，外汇管理部门在采集外汇主体数据时，要有的放矢。在“五个转变”的理念下，注重采集数据的重点性，要善于抓大放小和有所舍取，在着力解决问题的前提条件下，应该允许部分不影响宏观全局和不规范的数据存在。
　　
　　（二）完善外汇管理数据体系
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　　以业务需求为导向，通过落实各项数据整合措施，弥补现有数据体系的缺陷，全面掌握管理、统计分析、监测预警所需的必要的外汇数据信息，提高数据的完整性、准确性和时效性。逐步转变过去以报表汇总数据为主的采集方式，依靠强有力的电子信息系统支持，尽量从银行业务或会计系统中直接获取外汇主体的逐笔信息，再由外汇局根据需要，对采集的数据进行加工组合汇总，生成所需报表，满足多方面的需求。同时，推进内部数据共享，深入挖掘数据潜力，最大限度地发挥数据资源的作用。
　　
　　（三）加强外汇主体数据体系的分析预警功能
　　
　　建立健全外汇主体数据监测体系，科学设计风险预警指标，力求通过多层次、多视角的数据分析，实现灵活多样的监测目标，及时把握外汇资金动态，尽早预报潜在风险，为宏观决策提供科学可信的依据。 copyright dedecms
　　
　　（四）提高外汇管理的有效性
　　
　　通过建立数据分析和监管平台，实现现有信息系统的互联互通，逐步建立起各数据间、各统计项目、各系统之间逻辑关系，探索实施外汇主体数据采集的可行途径，为加快外汇管理方式的转变创造条件，真正把外汇管理落到实处。
　　
　　（五）提高外汇综合服务水平
　　
　　通过整合现有数据和网络资源，为外汇主体提供多种多样的便利化服务；通过不断开发新的统计产品，扩大数据公开范围，增加透明度，为社会公众服务；通过规范化的双边或多边安排，使部门间的数据交换经常化、制度化，形成管理合力。
　　
　　三、外汇主体数据采集的实现路径及建议
　　
　　（一）外汇主体数据采集的实现路径
　　
　　其一，总体思路。通过建立按主体、按时间序列的数据资源库，为主体监管和监测分析提供坚实的数据基础。构建数据综合利用系统，通过现有信息的共享利用，全面掌握宏观外汇收支形势，并通过建立多角度的分析体系，实现宏观数据与微观数据之间的动态关联，从而提升数据分析水平。外汇主体监测数据来源划分。 织梦好，好织梦
　　
　　数据综合利用系统的运行逻辑是：将现有数据资源集中，按照监测、分析、管理的需要，对现有数据进行抽取、清洗、转换，形成按时间序列、按主体、分层管理的数据仓库；运用计算机系统，按照主体信息从宏观到微观、业务分类从大类到小分类、从业务发生的总量、频率、周期的总量级数据到逐笔数据，运用渐进的方式，对形成的数据进行展现，并能按照需求进行数据资源的组合。
　　
　　外汇主体数据采集的需求，主要包括综合分析、专题分析、主体监测、异常情况监测和数据提取服务五个部分。从宏观层面全面、综合反映我国跨境收支情况，在中观层面形成面向特定主题的应用，帮助外汇局业务人员分析某一领域外汇业务的特点或特征，从微观层面分析企业、银行、个人等外汇主体外汇业务的综合情况，为实现主体监测提供数据基础和支撑。 dedecms.com
　　
　　其二，数据采集。这一阶段主要是对各种涉及到外汇主体的原始数据进行采集，为数据整合与监测提供有效的数据支持。这里数据采集主要是包括国际收支数据、海关进出口报关单数据、直接投资数据、贸易信贷数据、外债数据、账户数据、结售汇月度数据等。通过国际收支统计申报体系，包括国际收支统计间接申报体系、金融机构直接申报体系等实现数据采集。同时，在外部建立以银行为主、企业和个人等主体为辅的数据釆集渠道，涵盖以逐笔信息为主、汇总信息为辅的稳定的数据源，同时兼顾跨境数据和境内数据、流量数据与存量数据、外汇收支与结售汇信息，逐步构建完整的外汇数据体系。
　　
　　其三，构建外汇主体数据分析平台，从行为监管到主体监管。根据不同行为将数据分门别类，如：直接投资数据、服务贸易数据、货物贸易数据等。由计算机导入外汇主体分析平台，根据事先设定好的参数，通过软件分析得出不同主体，如企业、银行、个人等不论经过什么形式的交易行为，与他们相关的资金流动是否出现异常。

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　　（二）牢牢抓住银行这个关键
　　
　　目前，各外汇指定银行都已建立了较为完整的电子业务处理系统，建议充分利用银行这个关键，在科学规划外汇局外汇业务需求的基础上，与各银行共同探讨一次性从银行自身系统中釆集逐笔外汇信息的可行性。同时，向银行提供统一的接口规范，明确对银行在数据范围、信息颗粒、标签识别和技术标准等方面的要求。
　　
　　（三）实现信息系统的互联互通，扩大内部数据共享
　　
　　利用信息化手段，把各个部门数据之间的相关性和逻辑关系建立起来，扩大使用范围，提高数据的利用率。可以把现有信息系统中的数据转到另一个数据库中，然后通过企业代码和交易编码，建立各系统之间的联系，进而建立各业务间的联系。同时，要在强化保密安全及有效运行的前提下，最大限度地扩大外汇局内各部门内部数据共享范围，扩大数据利用的深度和广度，除绝密、敏感信息外，原则上要求外汇局内各单位所采集的各类信息都要共同使用，以此提升外汇管理水平和监测预警能力。 织梦好，好织梦