派智库

银行流动性风险管理新增三大量化监管指标 内容来自dedecms

12月6日，银监会发布《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》，进一步完善流动性风险监测体系，细化了流动性风险管理相关要求。为促进银行业加强流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，银监会于2014年2月发布《商业银行流动性风险管理办法（试行）》。2015年9月，根据《商业银行法》修订进展，银监会又对《流动性办法（试行）》进行修订，将存贷比由监管指标调整为监测指标。随着国内、国际经济金融形势变化，银行业务经营也出现新特点，而现行规定只包括流动性比例、流动性覆盖率两项监管指标，后者仅适用于资产规模在2,000亿元（含）以上的银行，资产规模在2,000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。银监会相关负责人表示，流动性风险管理是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。近年来，随着利率市场化、金融创新不断深化，不同类型银行在业务类型、复杂程度、资产负债结构等方面的差异逐步显现，同业关联度上升使金融市场波动对银行流动性的影响更加显著，流动性风险也更易在银行体系中传染。因此，有必要结合商业银行业务特点，借鉴国际监管改革成果，对流动性风险监管制度进行修订。因此，《办法》新引入三个量化指标：净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率，前两项分别适用于资产规模在2,000亿元以上和以下的银行，第三项适用于全部银行。《办法》还进一步完善流动性风险监测体系，对部分监测指标的计算方法进行合理优化，强调其在风险管理和监管方面的运用。光大银行风险管理部总经理高志兵表示，银监会对原办法进行补充和完善，对银行更好加强流动性管理、保持银行体系稳定非常重要。中国社科院金融所银行研究室主任曾刚表示，此次修订体现了银行流动性监管在三方面的完善：一是适应国际监管规则变化，引入最新指标；二是补充了有效的中小银行流动性监管指标；三是针对银行业在实践中存在的期限错配风险进行规则制定。联讯证券首席宏观研究员李奇霖表示，新增三项指标加强了对银行同业业务的抑制，鼓励银行回归零售，重视存贷，广义基金同业扩张难度进一步加大。

copyright dedecms

互联网金融监管加强 “现金贷”乱象有望终结 织梦好，好织梦

12月1日，互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，明确统筹监管，开展对网络小额贷款清理整顿工作。今年上半年，监管层已开始整治“现金贷”。今年4月，《关于银行业风险防控工作的指导意见》提出，要做好“现金贷”业务活动的清理整顿工作。11月21日，互联网金融风险专项整治办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》指出，即日起各级小贷公司的监管部门一律不得新批设网络(互联网)小贷公司，禁止新增批小额贷款公司跨省(区、市)开展小贷业务。11月24日，中国互联网金融协会下发《关于网络小额现金贷款业务的风险提示》。12月1日，银监会普惠金融部副主任冯燕指出，下一步将现金贷业务纳入本次互联网金融风险专项整治的范畴，并提出现金贷业务要遵循六大原则：持牌经营、设定利率上限和公开披露、了解你的客户、审慎经营、禁止暴力催收和保护客户信息。12月2日，央行副行长潘功胜再度强调，“现金贷”业务中普遍存在过度借贷、暴力催收、超高费率、侵犯个人隐私等问题，造成较大的金融风险和社会风险隐患。近期下发的新规，旨在清理整顿“现金贷”行业乱象，划定从业机构应当遵循的红线，为下一步治本赢得时间。此外，相关监管部门也在考虑修订10年前制定的小贷公司的监管规则。“强监管、防风险”是2017年贯穿P2P、网络小贷、第三方支付、虚拟货币等互联网金融新兴业态发展的主旋律，互联网金融行业已进入强监管周期。近年来，尤其是今年，消费金融快速发展，是消费稳定增长的原因之一。互联网金融平台向个人提供的小额信贷也快速增长。艾瑞咨询发布的《2017消费金融洞察报告》显示，从2013年到2016年，互联网消费金融的交易规模从60亿元猛增到4,367.1亿元，年复合增长率达317%。这份报告统计的可能还只是有特定消费场景的贷款。央行发布数据也显示，今年10月末，短期消费贷款余额达到6.6万亿元，同比增长41%。其中一部分变成“首付贷”流入楼市。消费金融及其背后的小额贷款（资产支持证券）ABS对拉动消费增长有好处，但其快速扩张也蕴藏风险：推动居民杠杆率快速上升；金融环境收紧时，可能引发系统性风险。目前，从事现金贷业务的主体繁多。据网贷之家不完全统计，截至2017年9月，现金贷行业规模大约在6,000亿元到1万亿元之间，相比去年，短期现金贷业务增长将近12倍。国家互联网金融风险分析技术平台最新发布的现金贷报告显示，截至11月下旬，该技术平台发现在运营现金贷平台2,693家，各类用户近1,000万人，全部平台的人均借款金额约为1,400元。而据网贷天眼统计，全国各省已核准互联网小贷牌照仅249家。也就是说，仅1%左右的现金贷平台持有网络小贷牌照，具备放贷资质，超90%平台不具备放贷资质或将退市。伴随“现金贷”的野蛮生长，一系列问题凸显出来。中国互联网金融协会战略研究部负责人肖翔表示，有的“现金贷”机构不具备放贷资质，有的机构存在以不实宣传吸引客户、暴力催收、侵犯客户隐私、收取畸高息费等问题，特别是有的机构打着“普惠金融”旗号，行“高利贷”和“掠夺性借贷”之实。这些乱象和不规范行为的蔓延将严重扰乱经济和社会秩序，存在较大的金融风险和社会风险隐患。此次规范整顿，是对“跑偏”的现金贷的一次纠正。现金贷备受关注的一大原因是高利率。所以，《通知》要求，各类机构以利率和各种费用形式对借款人收取的综合资金成本应符合最高人民法院关于民间借贷利率的规定，禁止发放或撮合违反法律有关利率规定的贷款。有资深业内人士指出，资金限制收紧下，堵住了高息模式下的现金贷业务资金来源，传统意义上的现金贷已基本在合规层面退出了市场，或将会使现金贷高速增长期被隐藏的风险迅速暴露。不少业内人士预计，随着强力监管利剑出鞘，现金贷行业将迎来大洗牌，而过度借贷、重复授信、不当催收、畸高利率、侵犯个人隐私等广受诟病的行业乱象，随着新规的落地也将有望迎来终结。

本文来自织梦